Hur backtest forex Jag vill backtest en strategi i Forex, men är inte helt säker på hur man ska gå om det. Det finns ett antal sätt som kommer i åtanke. 1. Exportera data till Excel och analysera det med hjälp av självskrivna funktioner (det kan vara svårt att konstruera de korrekta funktionerna och kan återuppfinna hjulet) 2. Få några diagram över de senaste 3 månaderna eller så och visuellt markera utgångar och visuellt poster och notera resultatavbrott i Excel eller 3. Använd någon form av plattformsstrategi tester som den i MT4 (vilket antar att du måste kunna koda din strategi till en expert och förstå hur man skriver in MQL). Innan jag går ner på någon av dessa vägar, har någon någon pekareexpertis som jag bör tänka på eller några preferenser om vilken rutt att ta och hur långt tillbaka skulle ge ett representativt prov. Finns det några praktiska referenser någonstans som förklarar på enkelt språk hur man skriv i MT4-språket Senast ändrad av Fish 27 okt, 2006 kl 9:03 am. It039s kan mitt svar inte handla om ämnet. men det verkar inte som om du registrerar profilen och valet av utbyte måste du vara uppmärksam på grunden jag menar att förbättra handlarnas skicklighet och till och med det pågående handelssystemet. En mycket skicklig person kan producera sin egna indikatorer eller till och med handel automatiserar i alla fall vilar alla på en viktig sak som vi alla utan undantag måste lära oss: på handelsplattformen Du kan studera recensionerna eller godkänna de mest populära plattformarna själv. Jag skulle föreslå att de upplevde dem helt gratis och testa här: 203 Visningar middot Not for Reproduction Bryan Fletcher. 7 år som kör en algofond FXCM Product Manager Algorithmic Trading Ett alternativ att överväga som stöder Forex och Python är QuantConnect. Se tråden nedan för mer information. 467 Visningar mitten Inte för reproduktionHur att backtest din handelsstrategi korrekt Många framgångsrika näringsidkare delar en vana 8211 de backtest sina handelsstrategier. Backtesting din handelsstrategi kommer inte ensam att garantera att du blir lönsam, men det är ett jätte steg i rätt riktning. I den här artikeln undersöker vi några potentiella fördomar som kan krypa in i din backtesting, och vi kommer att titta på hur man minimerar effekterna av dessa förspänningar. Det finns många problem som kan uppstå när du återprövar ditt handelssystem, men de flesta problem faller i en av tre kategorier: postdiktiva fel, för många variabler eller misslyckas med att förutse drastiska förändringar på marknaden. Var och en av dessa fel förklaras, tillsammans med metoder för att undvika fel. Klicka här för att lära dig hur du använder Bollinger Bands med ett kvantifierat, strukturerat tillvägagångssätt för att öka dina handelskanter och säkra större vinster med Trading with Bollinger Bands 8211 A Quantified Guide. 1. Postdictive Error Det postdictiva felet är bara ett fint sätt att säga att du har använt information som endast är tillgänglig 8220 efter faktum8221 för att testa ditt system. Tro det eller inte, det här är ett mycket vanligt fel vid testning av handelssystem. Detta fel är lätt att göra. Vissa program kan du använda today8217s data för att testa ett handelssystem, vilket alltid är ett postdiktivt fel (vi vet inte om today8217s data är användbara än för att förutsäga framtiden, men vi vet säkert om det är användbart för att förutse det förflutna ). Wouldn8217t du älskar att kunna använda slutkursen på GBPUSD för att förutsäga vad marknaden kommer att göra idag. Naturligtvis skulle du definitivt det, men tyvärr är den här informationen inte tillgänglig för oss förrän dagen är över. Till exempel kan du ha ett system som innehåller slutkursen, då innebär det uppenbarligen att handeln inte kan initieras förrän dagen är över. annars är detta ett postdiktivt fel. Ett annat exempel kan hjälpa till att illustrera det postdiktiva felet, om du har en regel i ditt handelssystem om högsta priser, så har du ett postdiktivt fel. Detta beror på att högsta priser ofta definieras av data som kommer senare, i framtiden. Sättet att undvika det postdiktiva felet är att se till att när du backtestar ett system så används endast information som tidigare finns tillgänglig vid backtesting. Med manuell backtesting eller backtesting med forex tester kan du uppnå detta ganska enkelt, men med automatiserad backtesting kan postdictive felet smyga in i ditt handelssystem. 2. För många variabler Detta är också känt som 8220Degrees of Freedom8221 bias. Detta innebär helt enkelt att du har för många variabler eller handelsindikatorer i ditt handelssystem. Det är mycket möjligt att komma fram till ett handelssystem som kan förklara förflutna prisbeteenden hos ett valutapar. Faktum är att ju fler indikatorer du lägger till desto lättare blir det ofta. Problemet kommer när du vill tillämpa detta system för framtiden. Ofta när ett handelssystem har för många indikatorer kan det förutsäga marknadsbeteendet under en tidsperiod extremt bra. Men that8217s är allt systemet bra för, för i framtiden faller systemet ifrån varandra. Ovanstående uttalande är ofta svårt för handlare att komma till rätta med, men det är sant. Tänk på vad William Eckhardt, New Market Wizards har att säga om handelssystem. Generellt sett har de delikata tester som statistiker använder för att klämma ut betydelsen av marginala data inte någon plats i handeln. Vi behöver stumma statistiska instrument, robusta tekniker. Självklart varnar han mot felgraderingsfelet och föreslår att enkla handelssystem är mer benägna att stå tidstest. Detta är helt sant. Några av de mest kraftfulla handelssystemen som finns tillgängliga är extremt enkla. Tänk på detta när du handlar och när du försöker hitta ett lönsamt handelssystem. De flesta handlare kommer att finna att de med erfarenhet blir mer benägna att omfamna synen på att enklare handel är att föredra framför ett komplicerat tillvägagångssätt. 3. Drastiska förändringar på marknaden Många handlare glömmer att förutse oförutsedda händelser som kommer att uppstå i framtiden. Det betyder inte riktigt att du inte vet vad som kommer att hända i framtiden 8211 eftersom du vet det här: det kommer att finnas tider i framtiden när marknaderna kommer att verka orimligt. När detta händer bör du ha utformat ditt handelssystem för att fungera under dessa tider. Kanske kan några exempel hjälpa till med det här: När Saddam Hussein hittades (över helgen) reagerade valutamarknaderna ganska drastiskt på måndagen8217s öppning. När den globala finanskrisen började utvecklas i september 2008 handlades de flesta valutapar med mycket mer volatilitet än vad som hade sett i åratal. Faktum är att det kommer att bli oväntade händelser i framtiden, och dessa händelser kommer att påverka marknaderna, så det bästa du kan göra är att vara beredd. Hur förbereder du dig på det oväntade Tänk på följande enkla lösningar: 1) Överdriv dina förväntade förluster. Om din backtesting avslöjar en maximal förlust på 5000, antar du en maximal förlust på 10 000. Kommer ditt handelssystem fortfarande att vara lönsamt under dessa förhållanden 2) Besluta om en lämplig risknivå för varje handel. Kom ihåg att även denna risknivå kommer sannolikt att överskridas. Om du har bestämt dig för att riskera 1 på varje handel, bör du anta att du i framtiden kan vara i en handel och en oväntad händelse inträffar, och din handel kommer inte att förlora 1, men i stället kommer 5 att gå vilse. 3) Du bör ha en beredskapsplan upprättad. Det vill säga hur ska du avsluta en handel om något händer och du kan inte komma åt ditt konto. Till exempel, vad händer om din handelsplattform är otillgänglig och du vill desperat ha en handel. De flesta mäklare erbjuder en telefonlinje till handlare för dessa fall. Har du telefonnummer 4) Har du en maximal risknivåuppsättning Detta skulle vara tillämpligt om du har flera affärer öppna samtidigt. Om du bestämmer dig för att riskera 1 per handel och du har 7 affärer öppna samtidigt betyder det att du riskerar 7 av ditt konto Eller har du bestämt dig för en maximal risknivå på 3? Tänk på att det oväntade inträffar, du borde antagligen ha en maximal risknivå för de tider då du har flera öppna affärer. 5) Vad är den maximala drawdownen (mängden pengar som ditt handelssystem förlorar över en längre tid) du är villig att tolerera Med tanke på att du (och du inte är ensam) är mer benägna att överskatta allvaret av drawdowns som du tål det är viktigt att vara realistisk. Om du förlorar 30 av ditt konto kommer du sluta handla Hur mår du om du förlorar 50 Eller om du ser 70 av ditt konto försvinna igen Det bästa sättet att planera för drawdowns är att göra omfattande backtesting för att ta reda på vilken typ av historiska drawdowns din handel systemupplevelser och planera för ännu värre drawdowns i framtiden. Att förutse drastiska förändringar på marknaderna är det enda bästa sättet att behålla eget kapital i ditt konto. Så, du vet att framgångsrika handlare delar denna vana 8211 de backtest sina handelsstrategier. Du vet att backtesting skiljer de rika handlarna från dem som förlorar pengar. Du vet också flera sätt att integrera backtesting i din handelsregim. Och du vet om fallgroparna 8211 vad du ska se efter 8211 när du testar, så att du kan få ut det mesta av processen. Men, hur exakt kommer du att komma ifrån att testa ditt handelssystem? I nästa artikel kommer jag att undersöka biverkningarna av backtesting. Walter Peters, PhD är en professionell Forex Trader och pengar chef för en privat Forex fond. Dessutom är Walter medstifter av Fxjake. en resurs för valutahandlare. Walter älskar att höra från andra handlare, han kan nås via email på walterfxjake.
No comments:
Post a Comment